SFO Magasine

Bonjour à tous,

Pour remplacer le tout juste défunt: Futures & Options magasine, je vous conseille Stocks, futures and options. Vous pouvez vous abonner à leur lettre mensuelle et hebdomadaire.

Il y a un lien vers quelques webinaires sur les options. inscription obligatoire pour accéder aux articles

http://www.sfomag.com/Default.aspx

Apple: Earnings Play

Bonsoir à tous,

Si dessous vous trouverez un lien de téléchargement d'une video que j'ai réalisé sur ce double calendar. Elle a été postée à l'origine sur le forum de l'excellent site http://www.strategies-options.com/

La vidéo est en mpg4 (.mov) et est normalement visionable par tout bon lecteur video (VLC sous windows et MPLAYER ou QUICKTIME Player sur Mac). 

http://dl.free.fr/j8nsyQ8k9

Lien de secours au cas ou

http://www.megaupload.com/?d=9IM0PTHT

N'hésitez pas à critiquer le fond et la forme.

Bien cordialement

PS: la durée de vie des liens imposées par les hébergeurs est de 30 jours.

OptionExplorer

Bonjour à tous,

Durand les différents webinaires de la formation "Advanced Calendar Class", Dan Sheridan utilise un nouveau logiciel appelé OPTIONEXPLORER.
En gros ce programme fait la même chose que l'excellent OptionVue: mise en place de stratégies, test de différentes combinaisons et surtout backtests.

Le programme est en beta test et DS espère qu'il sera disponible pour la communauté des traders d'ici Juin 2010. Surtout il sera disponible à un tarif beaucoup plus avantageux que son concurrent OptionVue et sera interfaçable avec les données temps réel des principaux brokers, dont ThinkOrSwim.

Advanced Calendar Class

Bonjour,

Je me suis inscrit à une série de wébinaires de Dan Sheridan, qui ont commencé le 7 janvier 2010 et qui se termine le 25 mars 2010. Un webinaire tout les 2 semaines, entrecoupés de mises à jour sur les positions prises en live. Durant cette formation on apprend à entrer sur les Calendar Spread et à les gérer. Ce qui est passionnant, c'est que les mouvements des marchés sont parfois violents depuis le début 2010 et la volatilité implicite fait du yoyo. les positions prises en live sont assez souvent ajustées, ce qui permet de comprendre comment vit un calendar spread et comment s'en sortir si le marché bouge au delà de nos anticipations.

Le gros avantage de ces formations, c'est qu'elles sont toutes enregistrées. On peut se les repasser indéfiniment. Très utile quand on a un niveau d'anglais moyen.

La masse d'information diffusée par Dan Sheridan et son équipe est importante et vaut largement les 995$ (soit 710Euros à la souscription) que coute cette formation.

Des que cette formation sera terminée, j'essayerai d'en faire la synthèse la plus pertinente pour tous les abonnés du blog.

Ressources: www.sheridanmentoring.com

A suivre....

Expiration Calendar

Bonjour,

Le blog reprend vie, après une longue période d'inactivité. Cette année devrai être riche en nouvelles informations. pour commencer vous pouvez retrouver ci-dessous, le calendrier d'expiration des options américaines.

http://www.optionsclearing.com/components/docs/about/publications/xcal2010.pdf

Futures & options février 09

Le nouveau numéro gratuit de Futures & Options vient de sortir. vous pouvez le retrouver à l'adresse suivante:

http://www.futuresandoptionstrader.com/downloads/index.php

Bonne lecture

Campaign Calendar Spread

Toujours dans la série des calendars, voici le Campaign Calendar Spread à l'initiative du trader Dan Sheridan. Ce type de spread rentre dans la catégorie des statégies de génération de revenu.

Le plan:

1 - Prendre un sous-jacent qui consolide depuis au moins 2 mois.

2 - Prévoir un écart de temps de 1 à 3 mois entre l'option vendue et l'option achetée.

3 - l'expiration de l'option vendue doit etre comprise entre 30 et 45 jours.

4 - La volatilité implicite se trouve dans le 1/4 inférieur de son range annuel. De préférence comprise entre 15 et 40.

5 - On utilise pas cette stratégie le mois des résultats.

6 - Le skew de volatilité entre les deux options doit etre idéalement de 0. si skew négatif il doit etre > -2 et si skew positif il doit etre <4

7 - La position est roulée quand la valeur temps de l'option vendue atteints O,15$

8 - Si les breakeven sont touchés, soit on sort, soit on réajuste le spread.

9 - On peut aussi ajouter un autre calendar spread quand l'un des breakeven est touché.