TradOptions

SFO Magasine

2010-06-12T03:14:00.000-07:00

Bonjour à tous,

Pour remplacer le tout juste défunt: Futures & Options magasine, je vous conseille Stocks, futures and options. Vous pouvez vous abonner à leur lettre mensuelle et hebdomadaire.

Il y a un lien vers quelques webinaires sur les options. inscription obligatoire pour accéder aux articles

http://www.sfomag.com/Default.aspx

Apple: Earnings Play

2010-05-02T04:11:00.000-07:00

Bonsoir à tous,

Si dessous vous trouverez un lien de téléchargement d'une video que j'ai réalisé sur ce double calendar. Elle a été postée à l'origine sur le forum de l'excellent site http://www.strategies-options.com/

La vidéo est en mpg4 (.mov) et est normalement visionable par tout bon lecteur video (VLC sous windows et MPLAYER ou QUICKTIME Player sur Mac).

http://dl.free.fr/j8nsyQ8k9

Lien de secours au cas ou

http://www.megaupload.com/?d=9IM0PTHT

N'hésitez pas à critiquer le fond et la forme.

Bien cordialement

PS: la durée de vie des liens imposées par les hébergeurs est de 30 jours.

OptionExplorer

2010-03-11T03:53:00.000-08:00

Bonjour à tous,

Durand les différents webinaires de la formation "Advanced Calendar Class", Dan Sheridan utilise un nouveau logiciel appelé OPTIONEXPLORER.
En gros ce programme fait la même chose que l'excellent OptionVue: mise en place de stratégies, test de différentes combinaisons et surtout backtests.

Le programme est en beta test et DS espère qu'il sera disponible pour la communauté des traders d'ici Juin 2010. Surtout il sera disponible à un tarif beaucoup plus avantageux que son concurrent OptionVue et sera interfaçable avec les données temps réel des principaux brokers, dont ThinkOrSwim.

Advanced Calendar Class

2010-03-04T02:38:00.000-08:00

Bonjour,

Je me suis inscrit à une série de wébinaires de Dan Sheridan, qui ont commencé le 7 janvier 2010 et qui se termine le 25 mars 2010. Un webinaire tout les 2 semaines, entrecoupés de mises à jour sur les positions prises en live. Durant cette formation on apprend à entrer sur les Calendar Spread et à les gérer. Ce qui est passionnant, c'est que les mouvements des marchés sont parfois violents depuis le début 2010 et la volatilité implicite fait du yoyo. les positions prises en live sont assez souvent ajustées, ce qui permet de comprendre comment vit un calendar spread et comment s'en sortir si le marché bouge au delà de nos anticipations.

Le gros avantage de ces formations, c'est qu'elles sont toutes enregistrées. On peut se les repasser indéfiniment. Très utile quand on a un niveau d'anglais moyen.

La masse d'information diffusée par Dan Sheridan et son équipe est importante et vaut largement les 995$ (soit 710Euros à la souscription) que coute cette formation.

Des que cette formation sera terminée, j'essayerai d'en faire la synthèse la plus pertinente pour tous les abonnés du blog.

Ressources: www.sheridanmentoring.com

A suivre....

Expiration Calendar

2010-02-28T05:51:00.000-08:00

Bonjour,

Le blog reprend vie, après une longue période d'inactivité. Cette année devrai être riche en nouvelles informations. pour commencer vous pouvez retrouver ci-dessous, le calendrier d'expiration des options américaines.

http://www.optionsclearing.com/components/docs/about/publications/xcal2010.pdf

Futures & options février 09

2009-02-05T00:35:00.000-08:00

Le nouveau numéro gratuit de Futures & Options vient de sortir. vous pouvez le retrouver à l'adresse suivante:

http://www.futuresandoptionstrader.com/downloads/index.php

Bonne lecture

Campaign Calendar Spread

2009-02-03T02:06:00.000-08:00

Toujours dans la série des calendars, voici le Campaign Calendar Spread à l'initiative du trader Dan Sheridan. Ce type de spread rentre dans la catégorie des statégies de génération de revenu.

Le plan:

1 - Prendre un sous-jacent qui consolide depuis au moins 2 mois.

2 - Prévoir un écart de temps de 1 à 3 mois entre l'option vendue et l'option achetée.

3 - l'expiration de l'option vendue doit etre comprise entre 30 et 45 jours.

4 - La volatilité implicite se trouve dans le 1/4 inférieur de son range annuel. De préférence comprise entre 15 et 40.

5 - On utilise pas cette stratégie le mois des résultats.

6 - Le skew de volatilité entre les deux options doit etre idéalement de 0. si skew négatif il doit etre > -2 et si skew positif il doit etre <4

7 - La position est roulée quand la valeur temps de l'option vendue atteints O,15$

8 - Si les breakeven sont touchés, soit on sort, soit on réajuste le spread.

9 - On peut aussi ajouter un autre calendar spread quand l'un des breakeven est touché.

Guerilla Calendar Spread

2009-01-27T09:16:00.000-08:00

GUERILLA CALENDAR SPREAD

Je tiens à partager avec vous un set-up qui me parait interessant. Il est l’œuvre de Dan Sheridan qui fut trader sur le Pit du CBOE pendant 20 ans. Le but du Guerilla Calendar Spread est de rentrer sur une confluence d’opportunités et de sortir vite. On vend un call du mois en cours et on achete le call du mois suivant. Time spread sur un mois.

Set-up

1 – Expiration : Vendre le call du mois en cours si son expiration intervient dans les 25 à 35 jours (vente mars, achat avril)

2 – Débit du spread : Le débit du spread doit être inférieur ou égal à 0,5$. Si le titre atteint 1 million de dollars ou tombe à 0 on ne perd que 50$...

3- Type de support : Rechercher des actions, des indices, des ETF dont la volatilité implicite est de préférence comprise entre 14 et 27 et(ou) dans le quart inférieur de sa volatilité annuelle. On évite donc des GOOG, RIMM, AAPL mais plutôt des SPY, RTH, EEM …

4 – Prix option longue : Le prix d’achat de l’option longue ne doit pas être 2 fois supérieur au prix de l’option vendue. Si je shorte à 1,5$, je ne peux pas acheter à plus de 3$.

5 – Commissions : les frais de trades doivent être inférieurs ou égal à 1$ par jambe.

6- Prix d’exécution : essayer de se faire executer au prix moyen entre le Bid et le Ask. Attention justement à cette différence entre bid et ask. Si le spread est trop important, on entre pas. Idéalement il doit être de 0,05$

7- Sortie du trade : 1 semaine après etre entré. (je pense qu’il faut moduler en fonction de la tournure des evènements) On place un ordre GTC sur profit de 40%. Dans tous les cas on sort quand la valeur temps de l’option vendue atteint 0,05$.

8- Influence des résultats : Si le support que l’on observe à « Gappé » de plus de 5%, au moins une fois lors des 3 derniers résultats, on n’utilise pas cette stratégie. De plus on évite cette stratégie quand les résultats interviennent le mois en cours ou le mois suivant.

9- Skew de volatilité : Skew négatif < 2. En plus clair si l’option que je vends à une volatilité implicite de 18 et que celle que j’achète à une volatilité de 20, j’ai un skew négatif de volatilité de 2. On ne va pas au delà.

Bon trades à tous

Nouveau numéro de futures et options

2009-01-25T05:17:00.000-08:00

Le nouveau numéro gratuit de Futures and Options est disponible à l'adresse si dessous

http://www.futuresandoptionstrader.com/